个股日度、月度或持有期收益率。资产定价、事件研究、资本市场反应和公司金融论文中的核心因变量。
CRSP ret 含分红，retx 不含分红；CSMAR dretwd / mretwd 考虑现金红利再投资。日度事件研究和月度资产定价不要混用频率。
Manually curated mapping of the same concept to its variable name in each database.
| dataset | variable | label | type/role | note |
|---|---|---|---|---|
| csmar_stock CSMAR股票市场数据库 | dretwd | 考虑现金红利再投资的日个股回报率 | continuous / dv | 日个股回报率 |
| csmar_stock CSMAR股票市场数据库 | mretwd | 考虑现金红利再投资的月个股回报率 | continuous / dv | 月个股回报率 |
| crsp_msf CRSP Monthly Stock File | ret | Holding Period Return | continuous / dv,iv | 持有期收益率 |
| crsp_msf CRSP Monthly Stock File | retx | Return Without Dividends | continuous / dv,iv | 不含分红收益率 |
| wind_financial_terminal Wind 金融终端与宏观金融指标 | daily_return | 日收益率 | continuous / dv | — |
| resset_finance RESSET 锐思金融研究数据库 | ret | 个股收益率 | continuous / dv | — |