Method 48 · driscoll_kraay

Driscoll-Kraay 标准误

用同一份企业面板跑出可解释的模型证据

Driscoll-Kraay 标准误 的 Markdown 风格教程：基于共用 CSMAR 风格案例生成实际代码、结果表和案例图。

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一、Driscoll-Kraay 标准误是什么？

这页是 Driscoll-Kraay 标准误 的方法文档。所有表格和图都由 marketing/method_case_assets/generate_assets.py 从同一份 csmar_innovation_realistic.csv 生成，避免用占位图充当教程。重点是用 firm-year 面板说明模型设定、固定效应、聚类标准误和结果解读。

二、先看这个案例的结论

• kernel = Driscoll-Kraay (Bartlett)。
• lag = 2。
• 状态 = xtscc 失败 (需 ssc install xtscc) rc=199。
• 这些数字来自页面里的结果表；写论文时先解释数值含义，再讨论理论含义。

三、案例口径

四、实际代码

下面是本页对应的最小可复现 Stata 代码。生产环境里 empirical-wizard 会在此基础上处理变量映射、输出校验、失败诊断和报告装配。

log using "/root/workspace/empirical-wizard/workspace/d2b9f5c9/analysis.log", replace text
global JOB_DIR "/root/workspace/empirical-wizard/workspace/d2b9f5c9"
set more off
adopath + "/root/ado/plus"
global DATA_PATH "/root/workspace/empirical-wizard/workspace/test_e2e/csmar_innovation.csv"
import delimited "/root/workspace/empirical-wizard/workspace/test_e2e/csmar_innovation.csv", clear case(preserve)
capture confirm global JOB_DIR
if _rc global JOB_DIR "."
* 自动去除完全重复行（同列同值），避免 N 虚增与 xtset 失败
quietly duplicates drop
local idvar ""
local timevar ""
capture confirm variable stkcd
if !_rc {
    capture confirm numeric variable stkcd
    if _rc {
        tempvar __ewiz_id
        capture encode stkcd, gen(`__ewiz_id')
        if !_rc local idvar "`__ewiz_id'"
    }
    else {
        local idvar "stkcd"
    }
}
else {
    di as text "面板ID变量不存在，跳过 xtset ID：stkcd"
}
capture confirm variable year
if !_rc {
    capture confirm numeric variable year
    if _rc {
        tempvar __ewiz_time
        capture encode year, gen(`__ewiz_time')
        if !_rc local timevar "`__ewiz_time'"
    }
    else {
        local timevar "year"
    }
}
else {
    di as text "时间变量不存在，跳过 xtset time：year"
}
if "`idvar'" != "" & "`timevar'" != "" {
    capture xtset `idvar' `timevar'
}

* ── Driscoll-Kraay 标准误 (xtscc) ──
capture noisily xtscc patent_count dfi_index roa lev size growth cashflow tobinq top1 dual board indep soe age, lag(2) fe
local _rc = _rc
tempname fh
capture file close `fh'
file open `fh' using "$JOB_DIR/driscoll_kraay_results.csv", write replace
file write `fh' "项目,值" _n
file write `fh' "因变量,patent_count" _n
file write `fh' "核心解释变量,dfi_index" _n
file write `fh' "kernel,Driscoll-Kraay (Bartlett)" _n
file write `fh' "lag,2" _n
if `_rc' == 0 {
    capture local _b : display %9.4f _b[dfi_index]
    capture local _se : display %9.4f _se[dfi_index]
    capture local _t = _b[dfi_index]/_se[dfi_index]
    capture local _t_s : display %9.3f `_t'
    capture local _p : display %9.4f 2*ttail(e(df_r), abs(`_t'))
    capture local _n = e(N)
    file write `fh' "系数,`_b'" _n
    file write `fh' "DK 标准误,`_se'" _n
    file write `fh' "t 值,`_t_s'" _n
    file write `fh' "p 值,`_p'" _n
    file write `fh' "N,`_n'" _n
}
else {
    file write `fh' "状态,xtscc 失败 (需 ssc install xtscc) rc=`_rc'" _n
}
file close `fh'
di "Driscoll-Kraay 完成"
log close

五、实际输出表

这张表就是本方法页使用的案例输出文件，保存在 marketing/method_case_assets/driscoll_kraay/result.csv。

六、案例图

这是一张由同一份案例数据生成的页面内诊断图。

七、论文里怎么写

本文在共用企业面板样本上报告Driscoll-Kraay 标准误，核心输出见 driscoll_kraay_results.csv。结果解释时同时关注样本口径、变量构造、系数方向、标准误和适用前提，避免只凭单个 p 值完成方法选择。

八、检查清单

• 确认本页使用的因变量、核心解释变量、控制变量与论文主模型一致。
• 先看表格里的样本口径，再看系数、p 值或诊断指标。
• 代码里的输出文件名要能对应网页展示的结果表。

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