Pesaran 截面相关性 CD

rho_ij 是个体 i 和 j 残差的相关系数。

公式里的符号怎么读

专业使用口径

专业 CD 检验报告要把诊断和后续处理连接起来。

一步一步做：从问题到结果的五步

结果怎么读：先读口径，再读数字

本页案例读表时，先记住这个口径：状态 = xtcsd 失败 (需 ssc install xtcsd)。

初学者最容易错在哪里

先看这个案例的结论

• 状态 = xtcsd 失败 (需 ssc install xtcsd)。
• 这些数字来自页面里的结果表；写论文时先解释数值含义，再讨论理论含义。

变量要求和案例口径

实际代码

下面是本页案例里的最小 Stata 代码。它的作用是帮助你看清变量怎么进入模型、结果文件怎么生成，而不是要求你在网页里手动运行。

log using "/root/workspace/empirical-wizard/workspace/3d9fda9a/analysis.log", replace text
global JOB_DIR "/root/workspace/empirical-wizard/workspace/3d9fda9a"
set more off
adopath + "/root/ado/plus"
global DATA_PATH "/root/workspace/empirical-wizard/workspace/test_e2e/csmar_innovation.csv"
import delimited "/root/workspace/empirical-wizard/workspace/test_e2e/csmar_innovation.csv", clear case(preserve)
capture confirm global JOB_DIR
if _rc global JOB_DIR "."
* 自动去除完全重复行（同列同值），避免 N 虚增与 xtset 失败
quietly duplicates drop
local idvar ""
local timevar ""
capture confirm variable stkcd
if !_rc {
    capture confirm numeric variable stkcd
    if _rc {
        tempvar __ewiz_id
        capture encode stkcd, gen(`__ewiz_id')
        if !_rc local idvar "`__ewiz_id'"
    }
    else {
        local idvar "stkcd"
    }
}
else {
    di as text "面板ID变量不存在，跳过 xtset ID：stkcd"
}
capture confirm variable year
if !_rc {
    capture confirm numeric variable year
    if _rc {
        tempvar __ewiz_time
        capture encode year, gen(`__ewiz_time')
        if !_rc local timevar "`__ewiz_time'"
    }
    else {
        local timevar "year"
    }
}
else {
    di as text "时间变量不存在，跳过 xtset time：year"
}
if "`idvar'" != "" & "`timevar'" != "" {
    capture xtset `idvar' `timevar'
}

* ── Pesaran CD 截面相关性检验 ──
capture noisily xtreg patent_count dfi_index roa lev size growth cashflow tobinq top1 dual board indep soe age, fe
local _rc = _rc
tempname fh
capture file close `fh'
file open `fh' using "$JOB_DIR/pesaran_cd_results.csv", write replace
file write `fh' "项目,值" _n
if `_rc' == 0 {
    capture noisily xtcsd, pesaran abs
    if !_rc {
        capture local _cd : display %9.3f r(stat)
        capture local _p : display %9.4f r(p)
        file write `fh' "Pesaran CD 统计量,`_cd'" _n
        file write `fh' "p 值,`_p'" _n
        file write `fh' "结论,p<0.05 拒绝截面独立" _n
    }
    else file write `fh' "状态,xtcsd 失败 (需 ssc install xtcsd)" _n
}
else file write `fh' "状态,xtreg 失败" _n
file close `fh'
di "Pesaran CD 完成"
log close

实际输出表

这张表是本方法页配套案例的输出结果，用来把前面的公式、变量口径和代码对应到实际数字。

案例图

这是一张由同一份案例数据生成的页面内诊断图。

论文里怎么写

本文将企业面板按年份聚合后使用Pesaran 截面相关性 CD进行时间序列诊断。结果见 pesaran_cd_results.csv。由于本教学案例年度观测较少，该页重点展示代码和解释框架，正式论文需要更长时间序列。

检查清单

• 先说明为什么截面之间可能相关，例如共同冲击或空间溢出。
• Pesaran CD 显著时，普通标准误可能低估不确定性。
• CD 检验是误差相关诊断，不是核心变量效应检验。

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